取得交易行事曆
方法名稱：get_trading_calendar
港股歷史區間：1980-01-01 ~ 至今 美股歷史區間：1990-01-01 ~ 至今入參
| 欄位 | 類型 | 說明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| start_date | Optional[str] | 開始日期，格式為 YYYYMMDD | 非必填 |
| end_date | Optional[str] | 結束日期，格式為 YYYYMMDD | 非必填 |
| market | Optional[str] | 交易所代號，預設為 hk，目前支援 hk 和 us | 非必填 |
| is_trading_day | Optional[int] | 是否為交易日，1=交易日，0=非交易日，None=全部 | 非必填 |
| fields | Optional[Union[str, List[str]]] | 需要傳回的欄位清單 | 非必填 |
回應參數
| 字段 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| nature_date | int | 日期，格式為YYYYMMDD |
| exchange | str | 交易所代號 |
| is_trade | int | 是否為交易日，1表示交易日，0表示非交易日 |
| pretrade_date | str | 目前日期前一個交易日 |
| next_trade_date | str | 目前日期後一個交易日 |
使用範例
取得一段時間內港股交易日曆
import tqx_data
result = tqx_data.get_trading_calendar(
start_date="20250101",
end_date="20250115",
market="hk",
is_trading_day=None,
fields=[]
)
print(result)
nature_date exchange is_trade next_trade_date pretrade_date
0 20250101 HK 0 20250102 20241230
1 20250102 HK 1 20250103 20241231
2 20250103 HK 1 20250106 20250102
3 20250104 HK 0 20250106 20250102
4 20250105 HK 0 20250106 20250102
5 20250106 HK 1 20250107 20250103
6 20250107 HK 1 20250108 20250106
7 20250108 HK 1 20250109 20250107
8 20250109 HK 1 20250110 20250108
9 20250110 HK 1 20250113 20250109
10 20250111 HK 0 20250113 20250109
11 20250112 HK 0 20250113 20250109
12 20250113 HK 1 20250114 20250110
13 20250114 HK 1 20250115 20250113
14 20250115 HK 1 20250116 20250114
取得一段時間內美股非交易日且使用fields
import tqx_data
result = tqx_data.get_trading_calendar(
start_date="20241215",
end_date="20250110",
market="us",
is_trading_day=0,
fields=["nature_date", "is_trade", "next_trade_date", "pretrade_date"]
)
print(result)
nature_date is_trade next_trade_date pretrade_date
0 20241215 0 20241216 20241212
1 20241221 0 20241223 20241219
2 20241222 0 20241223 20241219
3 20241225 0 20241226 20241223
4 20241228 0 20241230 20241226
5 20241229 0 20241230 20241226
6 20250101 0 20250102 20241230
7 20250104 0 20250106 20250102
8 20250105 0 20250106 20250102
9 20250109 0 20250110 20250108
取得一段時間內港股交易日
import tqx_data
result = tqx_data.get_trading_calendar(
start_date="20250101",
end_date="20250120",
market="hk",
is_trading_day=1,
fields=[]
)
print(result)
nature_date exchange is_trade next_trade_date pretrade_date
0 20250102 HK 1 20250103 20241231
1 20250103 HK 1 20250106 20250102
2 20250106 HK 1 20250107 20250103
3 20250107 HK 1 20250108 20250106
4 20250108 HK 1 20250109 20250107
5 20250109 HK 1 20250110 20250108
6 20250110 HK 1 20250113 20250109
7 20250113 HK 1 20250114 20250110
8 20250114 HK 1 20250115 20250113
9 20250115 HK 1 20250116 20250114
10 20250116 HK 1 20250117 20250115
11 20250117 HK 1 20250120 20250116
12 20250120 HK 1 20250121 20250117