Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
使用公式或 Python 編寫有效因子，避免讀取未來資料。
RANK(close / DELAY(close, 20) - 1)
FUTURE_RETURNS，它會讀取未來資料並被因子品質門拒絕。
Factor 的類別，從 calculate(self, factors) 回傳 Series，並保留 symbol/date MultiIndex。
class MomentumFactor(Factor):
def calculate(self, factors):
close = factors["close"]
return close.groupby(level="symbol").transform(
lambda series: series / series.shift(20) - 1
)
transform、pct_change 和滾動運算。groupby(...).apply(...) 若會額外加入分組層級，會導致驗證錯誤。