close、volume 等小寫名稱，算子使用 MA、RANK 等大寫名稱。
因子公式會拒絕
FUTURE_RETURNS(X, N)，因為它會引入前視偏差。歷史收益請使用 RETURNS(X, N)。數學算子
| 算子 | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
ABS | ABS(X) | 絕對值 |
LOG | LOG(X) | 自然對數 |
LOGABS | LOGABS(X) | 絕對值的自然對數 |
AS_FLOAT | AS_FLOAT(X) | 將布林序列轉換為 0.0 或 1.0 |
RD | RD(X, N) | 四捨五入至 N 位小數 |
SIGN | SIGN(X) | 回傳 -1、0 或 1 |
SIN | SIN(X) | 正弦 |
COS | COS(X) | 餘弦 |
TAN | TAN(X) | 正切 |
ARCSIN | ARCSIN(X) | 反正弦 |
ARCCOS | ARCCOS(X) | 反餘弦 |
ARCTAN | ARCTAN(X) | 反正切 |
POWER | POWER(X, N) | X 的 N 次方 |
SIGNEDPOWER | SIGNEDPOWER(X, N) | 保留正負號的次方運算 |
截面算子
| 算子 | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
RANK | RANK(X) | 截面分位排名，範圍為 [0, 1] |
SCALE | SCALE(X) | 將截面縮放至 [-1, 1] |
ZSCORE | ZSCORE(X) | 截面 z-score 標準化 |
時序算子
| 算子 | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
CONST | CONST(X) | 使用序列最後一個值填充 |
BARSLAST | BARSLAST(X) | 距離上一次條件為真的期數 |
BARSLASTCOUNT | BARSLASTCOUNT(X) | 連續滿足條件的期數 |
REF | REF(X, N) | N 期前的值 |
DELAY | DELAY(X, N) | REF 的別名 |
DIFF | DIFF(X, N) | 與 N 期前值的差 |
DELTA | DELTA(X, N) | DIFF 的別名 |
MA | MA(X, N) | 簡單移動平均 |
TS_MEAN | TS_MEAN(X, N) | MA 的別名 |
SUM | SUM(X, N) | 滾動求和 |
PRODUCT | PRODUCT(X, N) | 滾動乘積 |
ROC | ROC(X, N) | 相對 N 期前的百分比變化 |
PCT_CHANGE | PCT_CHANGE(X, N) | ROC 的別名 |
STD | STD(X, N) | 滾動標準差 |
STDDEV | STDDEV(X, N) | STD 的別名 |
VAR | VAR(X, N) | 滾動方差 |
TS_MAX | TS_MAX(X, N) | 滾動最大值 |
TS_MIN | TS_MIN(X, N) | 滾動最小值 |
TS_MIDDLE | TS_MIDDLE(X, N) | 滾動最大值和最小值的平均 |
TS_MAD | TS_MAD(X, N) | 滾動平均絕對偏差 |
TS_RANK | TS_RANK(X, N) | 滾動視窗內的分位排名 |
TS_ARGMAX | TS_ARGMAX(X, N) | 滾動最大值的位置 |
TS_ARGMIN | TS_ARGMIN(X, N) | 滾動最小值的位置 |
HHV | HHV(X, N) | TS_MAX 的別名 |
LLV | LLV(X, N) | TS_MIN 的別名 |
HHVBARS | HHVBARS(X, N) | 距離滾動最大值的期數 |
LLVBARS | LLVBARS(X, N) | 距離滾動最小值的期數 |
COUNT | COUNT(X, N) | 統計視窗內為真的值 |
EVERY | EVERY(X, N) | 判斷視窗內是否全部為真 |
EXIST | EXIST(X, N) | 判斷視窗內是否至少有一個真值 |
BARSSINCEN | BARSSINCEN(X, N) | 視窗內首次為真距今的期數 |
SLOPE | SLOPE(X, N) | 滾動線性回歸斜率 |
ANGLE | ANGLE(X, N) | 滾動線性回歸角度 |
INTERCEPT | INTERCEPT(X, N) | 滾動線性回歸截距 |
FORCAST | FORCAST(X, N) | 滾動線性回歸預測值 |
DECAYLINEAR | DECAYLINEAR(X, N) | 線性衰減加權平均 |
TS_ZSCORE | TS_ZSCORE(X, N) | 滾動 z-score |
TS_SKEW | TS_SKEW(X, N) | 滾動偏度 |
TS_KURT | TS_KURT(X, N) | 滾動峰度 |
TS_MEDIAN | TS_MEDIAN(X, N) | 滾動中位數 |
AVEDEV | AVEDEV(X, N) | 滾動平均絕對偏差 |
EMA | EMA(X, N) | 指數移動平均 |
DMA | DMA(X, A) | 動態移動平均 |
WMA | WMA(X, N) | 加權移動平均 |
RETURNS | RETURNS(X, N) | 相對 N 期前的歷史百分比變化 |
SHARPE | SHARPE(X, N) | 滾動平均除以滾動標準差 |
SUM_ABS_PRICE_CHANGE | SUM_ABS_PRICE_CHANGE(X, N) | 滾動價格絕對變化總和 |
MEAN_ABS_PRICE_CHANGE | MEAN_ABS_PRICE_CHANGE(X, N) | 滾動價格絕對變化平均 |
SMA | SMA(X, N, M) | 中式加權移動平均 |
比較和條件算子
| 算子 | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
MAX | MAX(A, B) | 逐元素取最大值 |
MIN | MIN(A, B) | 逐元素取最小值 |
MEAN | MEAN(A, B) | 逐元素取平均值 |
EQUAL | EQUAL(A, B) | 逐元素判斷相等 |
VALUEWHEN | VALUEWHEN(A, B) | 條件 A 為真時取 B |
CROSS | CROSS(X, Y) | 判斷 X 是否上穿 Y |
LONGCROSS | LONGCROSS(A, B, N) | A 連續低於 B N 期後上穿 |
LAST | LAST(X, N, M) | 判斷 X 在 N 至 M 期是否都為真 |
IF | IF(X, A, B) | X 為真取 A，否則取 B |
統計和關聯算子
| 算子 | 表達式 | 說明 |
|---|---|---|
CORR | CORR(A, B, N) | 滾動相關係數 |
CORRELATION | CORRELATION(A, B, N) | CORR 的別名 |
COV | COV(A, B, N) | 滾動協方差 |
COVARIANCE | COVARIANCE(A, B, N) | COV 的別名 |
TS_REGRESSION | TS_REGRESSION(A, B, N) | 滾動回歸斜率 |
SUMIF | SUMIF(A, B, N) | A 為真時累加 B |
受限制算子
| 算子 | 表達式 | 狀態 |
|---|---|---|
FUTURE_RETURNS | FUTURE_RETURNS(X, N) | 不可用於因子公式，因為它會讀取未來資料 |
技術指標
| 指標 | 表達式 |
|---|---|
| 平均成交量 | ADV(VOLUME, N) |
| MACD | MACD_DIF(CLOSE, SHORT, LONG, M)、MACD_DEA(CLOSE, SHORT, LONG, M)、MACD(CLOSE, SHORT, LONG, M) |
| KDJ | KDJ_K(CLOSE, HIGH, LOW, N, M1, M2)、KDJ_D(CLOSE, HIGH, LOW, N, M1, M2)、KDJ_J(CLOSE, HIGH, LOW, N, M1, M2) |
| RSI 和威廉指標 | RSI(X, N)、WR(X, N) |
| 布林帶 | BOLL_UPPER(CLOSE, N, P)、BOLL_MID(CLOSE, N, P)、BOLL_LOWER(CLOSE, N, P)、BOLL_WIDTH(X, N) |
| 乖離率、PSY 和 CCI | BIAS(CLOSE, N)、PSY(CLOSE, N)、PSYMA(CLOSE, N, M)、CCI(X, N) |
| ATR | ATR(X, N) |
| BBI | BBI(CLOSE, M1, M2, M3, M4) |
| DMI | DMI_PDI(CLOSE, HIGH, LOW, M1, M2)、DMI_MDI(CLOSE, HIGH, LOW, M1, M2)、DMI_ADX(CLOSE, HIGH, LOW, M1, M2)、DMI_ADXR(CLOSE, HIGH, LOW, M1, M2) |
| 進階移動平均 | DEMA(X, N)、TEMA(CLOSE, N)、KAMA(X, N)、T3(X, N) |
| 振盪指標 | PPO(A, B)、AROONOSC(X, N)、ADXR(X, N)、CMO(X, N)、STOCHASTIC(X, N) |
| 成交量指標 | OBV(CLOSE, VOL)、VR(CLOSE, VOLUME, M1)、MFI(CLOSE, HIGH, LOW, VOLUME, N) |
| EMV | EMV(HIGH, LOW, VOL, N, M)、EMVMA(HIGH, LOW, VOL, N, M) |
| TRIX | TRIX(CLOSE, M1, M2)、TRIMA(CLOSE, M1, M2) |
| DPO | DPO(CLOSE, M1, M2, M3)、DPOMA(CLOSE, M1, M2, M3) |
| BRAR | BRAR(OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1)、ARBR(OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1) |
| 動量 | MTM(CLOSE, N, M)、MTMMA(CLOSE, N, M)、ROCMA(CLOSE, N, M) |
| MASS | MASS(HIGH, LOW, N1, N2, M)、MASSMA(HIGH, LOW, N1, N2, M) |
| EXPMA | EXPMA(CLOSE, N1, N2)、EXPMA2(CLOSE, N1, N2) |
| ASI | ASI(OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1, M2)、ASIT(OPEN, CLOSE, HIGH, LOW, M1, M2) |
| DIF | DIF(CLOSE, N1, N2, M)、DFMA(CLOSE, N1, N2, M) |
| 布林差值 | BOLLINGERDIFF(A, B) |
市場相容性
算子集合在不同市場共用，但可用欄位會依市場而變化：| 市場 | 常用欄位 | 限制 |
|---|---|---|
| A 股 | open、close、high、low、volume、amount、turnover、market_cap 及財務欄位 | 財務欄位須由因子資料來源提供 |
| 港股 | open、close、high、low、volume、amount、turnover、market_cap | 不可使用 A 股財務欄位 |
| 美股 | open、close、high、low、volume、amount、turnover、market_cap | 不可使用 A 股財務欄位 |
| 期貨 | open、close、high、low、volume、amount、oi | 不提供股票財務欄位 |
範例
RANK(close / DELAY(close, 20) - 1)
(ZSCORE(oper_roe_ttm) + ZSCORE(-1 * ratio_pb_ttm)) / 2
CORR(close, volume, 10)