因子 - TQX Docs

因子會將市場或財務資料轉換成數值訊號，供你分析、回測或建立策略。

選擇因子模式

公式模式

每一行都必須是一個完整表達式。公式模式支援巢狀算子和數學運算。

RANK(close / DELAY(close, 20) - 1)

欄位名稱使用小寫，算子名稱使用大寫。因子公式不可使用賦值、匯入、Python 屬性或 FUTURE_RETURNS。

Python 模式

當因子需要的邏輯不適合寫成單一表達式時，請使用 Python。定義一個繼承 Factor 的類別，並從 calculate(self, factors) 回傳 Series。

class MomentumFactor(Factor):
    def calculate(self, factors):
        close = factors["close"]
        return close.groupby(level="symbol").transform(lambda s: s / s.shift(20) - 1)

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算子參考：瀏覽所有支援的公式算子。
市場相容性：查看欄位和市場限制。

部分舊版公式參考包含 FUTURE_RETURNS，但 TQX 會拒絕在因子中使用它，因為它會讀取未來資料。

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